feedback: плюсы -- это страшно и сложно, страшно запутаться в указателях, сложно этого не сделать. плюсы не прощают рассеянности и жестоко наказывают часами отладки.

Дмитрий, привет! Спасибо, с удовольствием послушал Вашу программу, понял, правда мало, но кое-что зацепил..
1) Вы абсолютно правы, когда говорите, что С++ является неким стандартом в индустрии финансовой инженерии. При поступлении на программы MFE часто просят подтвердить владение плюсами (если у Вас образование не IT, а скажем, финансы и кредит, Вас попросят пройти семестровый курс в каком-нибудь приличном университете или онлайн курс при самой программе). Сама суть обучения С++ - кроме того, что это ООП, научиться пользоваться стандартными библиотеками. Посоветуйте, пожалуйста, каким образом оптимальней в эту тему начать погружаться, если до этого момента с программированием никаких дел иметь не приходилось (если не считать простеньких программ в стиле IF THEN ELSE)? Плюс Matlab, который, если я правильно понимаю, тоже широко используется, например, в разработке прототипов и бэк-тестировании. Как с этими двумя темами совладать и пойти при этом по царскому пути (если он есть, конечно), не теряя время и деньги впустую?

2) И второй вопрос. Вы в программе упомянули, что Яве для целей финансовых вычислений учат в основном в низкопробных университетах.. Насколько я могу судить по разговорам в отрасли, тенденция к использованию Явы (+ Big Data как альтернативы Oracle) существует и усиливается.. Вы так не считаете?

Спасибо.

Оптимальней погружаться в тему - это брать c++, boost и quantlib, и начинать писать. Есть набор слайдов (quantlib.org/slides/dima-ql-intro-1.pdf) где хорошо рассказано что это такое. Еще вроде на QuantNet предлагают сертификат, не знаю откуда это, может Baruch? Насчет матлаба - ну либо матлаб либо R, я предпочитаю первое т.к. R это то еще месиво. К тому же я верю что платные программы в большинстве случаев лучше бесплатных. Вообщем MATLAB освоить - не самая худшая идея. Для начала посмотрите на мой курс на Pluralsight, например.

Ява определенно усиливается. Многие quant shops ее используют, как и .NET. Очень часто java back end+.net front end - очень популярная связка. Но конкретно для анализа конечно лучше что побыстрее. К тому же, часто нужно быть очень близко к железу (ну или использовать CUDA, Phi, etc.) а это _только_ С++, без вариантов.